Le Palais du Roi de Rome a été édifié à partir de 1784 sur l’ordre de Louis XVI pour servir d’hôtel du Gouvernement, il fut ensuite restauré par Napoléon 1er qui en fit la résidence de son fils, le roi de Rome.
L’hôtel du Gouvernement fut donc rebaptisé en 1812 «Palais du roi de Rome» jusqu’à la Restauration.
C’est en 1989, que la Ville de Rambouillet achète l’aile ouest de l’édifice ainsi que son jardin y attenant, afin d’y organiser des expositions, des manifestations culturelles et d’y créer (avril 2001) le Musée du jeu de l’oie collection Dietsch…
Le Palais du roi de Rome à Rambouillet est classé Monument Historique depuis 1993 et reçoit des expositions temporaires à thèmes très variés.